Para hacer la beta nula

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ESCRITO POR: tiburcio2 [19:49 24/feb/2008]

TEMA: Para hacer la beta nula

Supón que tienes un valor con beta 2 y otro con beta 3
Si compras 300 € del primero y vendes 200 € del segundo
como 200+300=500
500*beta = 300*2 - 200*3 = 0

Si la beta es nula, el valor de mi cartera no depende del mercado.

La razón de ser de esta estrategia es que creo que el primer valor se va a comportar mejor que el segundo, pero no tengo ni idea de donde va el mercado.

De todos modos, tengo la sensación de que algo falla. Probablemente estoy pronosticando que las betas individuales van a modificarse sobre las observadas hasta el momento, No pasa nada, porque eso es normal, pero entonces los valores históricos no me neutralizan completamente el mercado.No sé si me explico.

Quiero decir que si calculo una beta de la cartera a partir de unas determinadas betas individuales, cuando me cambian las betas individuales influyen en el valor de la beta de la cartera, y ya no tiene por qué ser nula. El riesgo, el riesgo,...

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