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Pues yo creo que, mejor que la recompra ...

si el vencimiento está por debajo de precio de ejercicio, veo más positivo la compra del futuro del índice, en la misma dimensión que las opciones put vendidas, solo con la expectativa de que el futuro suba hasta el precio de ejercicio que tenía la opción.

Precisamente porque se trata de un índice, ponderado por capitalización busrátil, que seguirá existiendo y que corregirá (por pura distribución) todos y cada uno de los excesos de desviación típica en que incurra.

Un abrazo.
Jorge.