labolsa.com

Me parece que el sistema tiene un fallo intrínseco.

Para mí la medida de la volatilidad me parece algo muy complicado, pero aún así,...

La entrada en un valor se da cuando el precio se sale de un rango, en el que has medido la volatilidad. Pero el hecho mismo de salir del rango hace que la desviación típica aumente, con lo que la volatilidad que tenías queda desfasada.

Creo recordar que habían un método que modificaba el stop diariamente en función de la variación diaria, con una media exponencial. Tampoco me entusiasma. Quizás haciendo algo así con las varianzas,...

S2 y suerte